Фрактальный анализ финансовых рынков, Эдгар Петерс

В основе книги - гипотеза фрактального рынка как альтернатива гипотезе эффективного рынка. Фракталы рассматриваются как вездесущее в нашем мире явление, которое играет важную роль - в том числе, немаловажны фракталы и в структуре финансовых рынков. Автор относит финансовые рынки к разряду глобально детерминированных и подчиняющихся случаю только локально. В книге приведены методы фрактального анализа рынков валют, акций и облигаций, даны методики определения процесса как независимого, нелинейного детерминированного или нелинейного стохастического и проведено исследование влияния различий в этих процессах на способности моделирования и пользовательские инвестиционные стратегии.

Электронная книга (формат djvu, 3955 Кб): Скачать бесплатно