Теория эффективных портфелей ценных бумаг, А.С. Шведов

В этой книге читатель сможет познакомиться с классической теорией эффективных портфелей, основоположником которой считается Г. Марковиц, автор большей ее части. Согласно теории, эффективность определяется как дисперсия доходности портфеля. Книга содержит алгоритмы, позволяющие определять эффективные портфели, а потому представляет интерес для разработчиков компьютерных программ по работе с ценными бумагами. Книга может быть полезна студентам и аспирантам, которые специализируются на финансах и применении количественных методов в экономике, а также участникам рынка ценных бумаг и всем интересующимся вопросами портфельной теории.

Электронная книга (формат djvu, 1270 Кб): Скачать бесплатно